pear

Для linux-систем нужно просто дать команду в shell (предполагается, что php установлен с pear и исполняемые файлы находятся по стандартным путям):

pear config-set http_proxy http://proxy-server.ru:3128

Просмотреть установки прокси:

pear config-get http_proxy

Для Windows-систем и php4 нужно запустить go-pear.bat (в каталоге php) и ввести прокси-сервер, когда будет задан вопрос об этом.