Для linux-систем нужно просто дать команду в shell (предполагается, что php установлен с pear и исполняемые файлы находятся по стандартным путям):

Просмотреть установки прокси:

Для Windows-систем и php4 нужно запустить go-pear.bat (в каталоге php) и ввести прокси-сервер, когда будет задан вопрос об этом.